Diferencies ente revisiones de «Econometría»

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Iguo testu: -"pequenu" +"pequeñu"
m (Preferencies llingüístiques)
m (Iguo testu: -"pequenu" +"pequeñu")
D'entrada, el métodu presupon que la relación ente les variables ye llineal y ta bien especificada. Pa los casos de non linealidad recúrrese, bien a métodos pa llograr una relación llineal que sía equivalente, bien a aproximamientos llineales, o bien a métodos de optimización qu'absuerban la relación non llineal pa llograr tamién unos valores de los parámetros qu'embrivan l'erru cuadrático.
 
Otru supuestu del modelu ye'l de normalidá de los erros del modelu, que ye importante de cara a los contrastes d'hipótesis con amueses pequenespequeñes. Sicasí, n'amueses grandes el [[teorema de la llende central]] xustifica'l suponer una distribución normal pal estimador de mínimos cuadraos.
 
Sicasí, el problema complícase considerablemente, sobremanera a la de faer contrastes d'hipótesis, si créese que la varianza de los erros del modelu camuda col tiempu. Ye'l fenómenu conocíu como [[heterocedasticidad]] (el fenómenu contrariu ye la [[homocedasticidad]]). Esti fenómenu puede detectase con ciertes técniques estadístiques. Pa resolvelo hai qu'usar métodos qu'intenten envalorar el cambiante valor de la varianza y usar lo llograo pa correxir los valores de l'amuesa. Esto llevaríanos al métodu conocíu como [[mínimos cuadraos xeneralizaos]]. Una versión más complicada d'esti problema ye cuando se supón que, amás, non solo camuda la varianza del erru sinón que tamién los erros de distintos periodos tán correlacionados, lo que se llama [[autocorrelación]]. Tamién hai métodos pa detectar esti problema y pa correxilo en cierta midida modificando los valores de l'amuesa, que tamién son parte del métodu de los mínimos cuadraos xeneralizaos.