Diferencies ente revisiones de «Econometría»

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* [[Malinvaud]] ([[1966]]): '... aplicación de les [[matemátiques]] y métodu estadísticu al estudiu de fenómenos económicos.'
 
* [[Konrad Hermann Heinrich Christ|Christ]] (1966): 'Producción de declaraciones de d'[[economía cuantitativa]] qu'espliquen el comportamientu de variables yá reparaes, o predicen la conducta de variables entá non reparaes'.
 
* [[Intriligator]] ([[1978]]): 'Caña de la [[economía]] que s'ocupa de la estimación empírica de rellaciones económiques'.
* [[G.C. Chow]] ([[1983]]): 'Arte y ciencia d'usar métodos pa la midida de rellaciones económiques'.
 
* [[Carlos Sabín]] ([[1991]]): 'Nome col que se designa l'aplicación de les técniquestéuniques matemátiques y estadístiques al resolución de problemes d'economía. La econometría, polo xeneral, basar na construcción de modelos formales colos cualos ye posible verificar hipótesis, midir variables estadístiques y realizar pruebes de simulación'.<ref name=Eumed.net>{{cita web|apellido1=Sabín|nome1=Carlos|títulu=Diccionariu d'Economía y Finances|url=http://www.eumed.net/cursecon/dic/Y.htm#econometría|editorial=Panapo|fecha=1991|fechaacceso=27 de xunetu de 2015}}</ref>
Sía que non, la definición d'economía ye tan amplia que toles anteriores son aceptables.
 
=== Descripción somera de la econometría ===
La econometría ocupar de llograr, a partir de los valores reales de variables económiques y al traviés del analís estadísticu y matemáticu (mas non de la teoría económica, como si usar nes ciencies naturales, como la [[física]]), los ''valores'' que tendríen los ''parámetros'' (nel casu concretu de la estimación paramétrica) de los modelos nos qu'eses variables económiques apaecieren, lo mesmo que de ''comprobar el grau de validez'' d'esos modelos, y ver en qué midida estos modelos pueden usase pa esplicar la economía d'un axente económicu (como una empresa o un consumidor), o la d'un agregáu d'axentes económicos, como podría ser un sector del mercáu, o una zona d'un país, o tou un país, o cualesquier otra zona económica; la so evolución nel tiempu (por casu, dicir si hubo o non cambéu estructural), poder predicir valores futuros de la variables, y suxurir midíes de política económica conforme a oxetivos deseyaos (por casu, pa poder aplicar técniquestéuniques de optimización matemática pa racionalizar l'usu de recursos dientro d'una empresa, o bien pa decidir qué valores tendría d'adoptar la política fiscal d'un gobiernu pa consiguir ciertos niveles de recaldación impositiva).
 
Usualmente úsense técniquestéuniques [[estadística|estadístices]] diverses pa estudiar la economía, pero unu de los métodos más usaos ye'l que se va amosar equí.
 
=== Conceutu de modelu econométrico ===
Otru supuestu del modelu ye'l de normalidá de los errores del modelu, que ye importante de cara a los contrastes d'hipótesis con amueses pequeñes. Sicasí, n'amueses grandes el [[teorema de la llende central]] xustifica'l suponer una distribución normal pal estimador de mínimos cuadraos.
 
Sicasí, el problema complícase considerablemente, sobremanera a la de faer contrastes d'hipótesis, si créese que la varianza de los errores del modelu camuda col tiempu. Ye'l fenómenu conocíu como [[heterocedasticidad]] (el fenómenu contrariu ye la [[homocedasticidad]]). Esti fenómenu puede detectase con ciertes técniquestéuniques estadístiques. Pa resolvelo hai qu'usar métodos qu'intenten envalorar el cambiante valor de la varianza y usar lo llograo pa correxir los valores de l'amuesa. Esto llevaríanos al métodu conocíu como [[mínimos cuadraos xeneralizaos]]. Una versión más complicada d'esti problema ye cuando se supón que, amás, non solo camuda la varianza del error sinón que tamién los errores de distintos periodos tán correlacionados, lo que se llama [[autocorrelación]]. Tamién hai métodos pa detectar esti problema y pa correxilo en cierta midida modificando los valores de l'amuesa, que tamién son parte del métodu de los mínimos cuadraos xeneralizaos.
 
Otru problema que se da ye'l de la [[multicolinealidad]], que xeneralmente asocede cuando dalguna de les variables exóxenes en realidá depende, tamién de forma estadística, d'otra variable exóxena del mesmu modelu consideráu, lo qu'introduz un sesgu na información apurrida a la variable endóxena y puede faer que'l métodu de mínimos cuadraos non pueda aplicase correchamente. Xeneralmente la solución suel ser pescudar qué variables tán causando la multicolinealidad y reescribir el modelu acordies con ello.
* Loría Eduardo, ''Econometría con aplicaciones''
* Maddala, G. S. , ''Introducción a la econometría''
* Michael D. Intriligator, ''Modelos econométricos, técniquestéuniques y aplicaciones'', FCE
* Novales, Alfonso: ''Econometría''
* Pérez, Cesar. ''Econometría Avanzada. TécniquesTéuniques y Ferramientes''
* Pindyck: ''Modelos y pronósticos''
* Wooldridge, Jeffrey M. : ''Introductory Econometrics: A Modern Approach'', 4y