Diferencies ente revisiones de «Econometría»
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Llinia 23:
* [[Malinvaud]] ([[1966]]): '... aplicación de les [[matemátiques]] y métodu estadísticu al estudiu de fenómenos económicos.'
* [[Konrad Hermann Heinrich Christ|Christ]] (1966): 'Producción de declaraciones
* [[Intriligator]] ([[1978]]): 'Caña de la [[economía]] que s'ocupa de la estimación empírica de rellaciones económiques'.
Llinia 29:
* [[G.C. Chow]] ([[1983]]): 'Arte y ciencia d'usar métodos pa la midida de rellaciones económiques'.
* [[Carlos Sabín]] ([[1991]]): 'Nome col que se designa l'aplicación de les
Sía que non, la definición d'economía ye tan amplia que toles anteriores son aceptables.
=== Descripción somera de la econometría ===
La econometría ocupar de llograr, a partir de los valores reales de variables económiques y al traviés del analís estadísticu y matemáticu (mas non de la teoría económica, como si usar nes ciencies naturales, como la [[física]]), los ''valores'' que tendríen los ''parámetros'' (nel casu concretu de la estimación paramétrica) de los modelos nos qu'eses variables económiques apaecieren, lo mesmo que de ''comprobar el grau de validez'' d'esos modelos, y ver en qué midida estos modelos pueden usase pa esplicar la economía d'un axente económicu (como una empresa o un consumidor), o la d'un agregáu d'axentes económicos, como podría ser un sector del mercáu, o una zona d'un país, o tou un país, o cualesquier otra zona económica; la so evolución nel tiempu (por casu, dicir si hubo o non cambéu estructural), poder predicir valores futuros de la variables, y suxurir midíes de política económica conforme a oxetivos deseyaos (por casu, pa poder aplicar
Usualmente úsense
=== Conceutu de modelu econométrico ===
Llinia 106:
Otru supuestu del modelu ye'l de normalidá de los errores del modelu, que ye importante de cara a los contrastes d'hipótesis con amueses pequeñes. Sicasí, n'amueses grandes el [[teorema de la llende central]] xustifica'l suponer una distribución normal pal estimador de mínimos cuadraos.
Sicasí, el problema complícase considerablemente, sobremanera a la de faer contrastes d'hipótesis, si créese que la varianza de los errores del modelu camuda col tiempu. Ye'l fenómenu conocíu como [[heterocedasticidad]] (el fenómenu contrariu ye la [[homocedasticidad]]). Esti fenómenu puede detectase con ciertes
Otru problema que se da ye'l de la [[multicolinealidad]], que xeneralmente asocede cuando dalguna de les variables exóxenes en realidá depende, tamién de forma estadística, d'otra variable exóxena del mesmu modelu consideráu, lo qu'introduz un sesgu na información apurrida a la variable endóxena y puede faer que'l métodu de mínimos cuadraos non pueda aplicase correchamente. Xeneralmente la solución suel ser pescudar qué variables tán causando la multicolinealidad y reescribir el modelu acordies con ello.
Llinia 149:
* Loría Eduardo, ''Econometría con aplicaciones''
* Maddala, G. S. , ''Introducción a la econometría''
* Michael D. Intriligator, ''Modelos econométricos,
* Novales, Alfonso: ''Econometría''
* Pérez, Cesar. ''Econometría Avanzada.
* Pindyck: ''Modelos y pronósticos''
* Wooldridge, Jeffrey M. : ''Introductory Econometrics: A Modern Approach'', 4y
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